НОВАЦІЇ

Широке залучення в банківcьку практику систем скорингу і управління ризиками значно поліпшить їхню роботу та спрацює на упередження майбутніх криз
 

Ескалація кризи в Європі загрожує скороченням надходжень інвестицій в Україну, відтоком іноземної валюти, подорожчанням позик, ускладненням рефінансування зовнішньої заборгованості тощо. Фінансові умови погіршилися, а ризики зниження темпів економічного зростання підвищилися. У відповідь на ці загрози уряд постійно проводить моніторинг фінансових загроз із боку зовнішніх чинників. Особлива увага приділяється зовнішнім загрозам фінансовій стабільності в Україні, зокрема, банківській системі.

Фінансовий сектор зараз потребує відновлення кредитної активності комерційних банків, формування сегменту інвестиційного кредитування, забезпечення стійкості банківської сфери. Як відомо, і довіра до фінансових установ особливо серед фізичних осіб залишається доволі низькою.

Повідомити завчасно

Що ж робити в такому випадку представникам банківської системи? Як уникати різноманітних ризиків, щоб ефективно працювати надалі?

Саме цьому було присвячено науково-навчальний семінар «Проблеми управління ризиками банків у контексті забезпечення стабільності банківської системи України», який нещодавно провели ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України спільно з Національним центром підготовки банківських працівників України та українською «дочкою» американської компанії SAS.

Як зазначив народний депутат України, член-кореспондент АПНУ, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Петро Мельник, сьогодні науковці та експерти повинні розробляти майбутні сценарії розвитку фінансово-банківської системи та працювати на упередження можливих негативних впливів. І з цим важко не погодитися. Адже якби працівники фінустанов та й усіх інших галузей економіки нашої країни напередодні початку фінансової кризи 2008 року були повідомлені завчасно, то підготували б рецепти запобігання ризикам. На жаль, цього не сталося не тільки в Україні, а, як свідчить досвід, і в багатьох інших країнах світу.

Хоча, за словами президента ДННУ «Академія фінансового управління», члена-кореспондента НАНУ, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Тетяни Єфименко, деякі провідні міжнародні експерти напередодні кризи таки попереджали, що чекає на Україну. «Головним їхнім застереженням було те, що у нас відсутні ресурси (у тому числі і грошові) у розпорядженні держави», — констатує вона.

Що стосується банківської системи, то, як вважає доктор економічних наук, заслужений економіст України Олександр Любіч, одним з інструментів оцінки та зниження кредитних ризиків є вміле застосування бази кредитних історій при обов’язковому забезпеченні дотримання прав суб’єкта (як юридичної, так і фізичної особи).

«Актуальне вирішення питань найскорішого розвитку ринку похідних інструментів для хеджування ринкових ризиків. Для цього потрібне залучення якомога ширшого кола учасників, зокрема, з СНД, розробка нормативних документів за передовими стандартами розвинутих ринків, впровадження регулятивних вимог до операцій з похідними інструментами тощо», — зазначає він.

Математична модель на службі в економіки

Останнім часом у світі широко застосовують сучасні інформаційно-аналітичні системи ризик-менеджменту у банках. Своїм досвідом її застосування поділилася компанія SAS, що є однією з провідних світових компаній з розробки та запровадження інструментів бізнес-аналітики. В Україні багато банків уже запровадили і використовують продукти SAS. Cеред найбільших — Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Укрсиббанк та Кредитпромбанк.

Компанія пропонує систему SAS BUSINESS ANALYTICS з управління ризиками банку та побудові скоринг-карт. Скоринг — це математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається з’ясувати ймовірність того, що конкретний позичальник не поверне вчасно кредит. Основним принципом побудови скорингової моделі є припущення, що майбутні клієнти комерційного банку будуть вести себе так, як існуючі клієнти. У більш повному розумінні скорингова система зсередини є складною системою автоматизації видачі споживчих кредитів у банківських відділеннях, торгових точках, через мережу Інтернет, яка як аналітичне ядро застосовує рішення однієї з відомих компаній-розробників.

На сьогодні така система успішно себе зарекомендувала у ПАТ «Кредитпромбанк». Як зазначали банкіри, перспективними напрямами застосування бізнес-аналітики в банках (зокрема скорингу), є статичне та динамічне ціноутворення продуктових рядів, оцінка поведінкових грошових потоків, сегментація клієнтів, розробка нових моделей кредитного ризику, побудова маркетингових моделей попиту на кредити та пропозиції депозитів, оптимальне управління активами та пасивами банку, розпізнавання критичних ситуацій тощо.

В умовах зростання соціальної спрямованості фінансово-економічної політики уряду, посилення ролі банківської системи та необхідності імплементації інноваційних підходів до розвитку фінансової системи держави потрібна спеціалізована наукова інституція. Саме тому учасники семінару одностайно підтримали ідею щодо створення фахової Академії фінансових наук України.